Portfolio Allocation

หลังจากที่ได้ขอความคิดเห็นจากน้องเทรดเดอร์ไปแล้ว ทางทีมงานก็ตัดสินใจว่าจะยังคง port allocation เอาไว้ให้ใช้กันตามเดิมนะครับ แต่ขอเพิ่มกรอบกติกามาตกลงร่วมกันเล็กน้อยครับ

Port Allocation นั้นเป็นการกำหนด limit การเทรดของแต่ละอาทิตย์ที่ เทรดเดอร์ของแต่ละทีมประกาศให้ทางทีมงานรับทราบ ซึ่งตัว port allocation นี้เองที่ทางทีมงานจะนำไปใช้ในการคำนวณ trader performance point

Port Allocation เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวแปรในการเทรนครั้งนี้ ที่เทรดเดอร์แต่ละคนสามารถกำหนดได้ ซึ่ง  เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการฝึกการวางแผนการเทรดในแต่ละอาทิตย์

ความหมายของ Port Allocation

เมือเทรดเดอร์ได้กำหนด allocation มาแล้ว แปลว่า CASH (not profit) ที่จะไหลเข้าออกจาก พอร์ตในแต่ละอาทิตย์นั้นจะต้องไม่เกินที่เทรดเดอร์คนนั้นๆ กำหนดไว้

ต.ย.
หากเทรดเดอร์โบ กำหนด port allocation ไว้ 5000 บาท เทรดเดอร์โบ มีสิทธิที่จะซื้อ (cash outflow) หุ้นรวมกันทั้งอาทิตย์ไม่เกิน 5000 บาท และ ขาย (cash inflow) มูลค่ารวมกันทั้งอาทิตย์ไม่เกิน 5000 บาท

แนวทางในการใช้งาน

Port allocation นั้นจะโยงอยู่กับการขายเสียส่วนใหญ่ เพราะคนที่ขายได้เท่านั้นถึงจะมี Trader Performance Point

ถ้าเทรดเดอร์ทำการบ้านกันดีๆ จะพอมองออกว่า อาทิตย์ไหนน่าจะใช้เงินซื้อเท่าไหร่ หากนำตัวเลขนี้ไปกำหนดเป็น port allocation และทำสามารถกิน Bonus Cash Flows ได้  ก็จะทำให้เทรดเดอร์คนนั้นได้ Optimal Trader Performance Point (ต.ย. ทีมที่ขายได้ทีมเดียวในกลุ่ม)

หากรู้ว่าจะซื้ออะไร รู้ว่าจะขายอะไร ในอาทิตย์นั้นๆ แล้วและนำมูลค่านั้นๆมากำหนดเป็น port allocation จะทำให้การคิดค่า trader performance point เป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (optimum)

ข้อจำกัด

การกำหนด port allocation ไว้ต่ำในอาทิตย์ที่ทีมอื่นไม่ขายกันเลยจะทำให้เทรดเดอร์ได้เปรียบในอาทิตย์ที่ เทรดเดอร์ท่านนั้นทำ cash flow ได้อยู่คนเดียวในกลุ่ม จะได้แต้มสูงกว่าปกติในอาทิตย์นั้นๆ แต่ในขณะเดียวกันนั้น จะเสียเปรียบมากหากกำหนดไว้ต่ำ เมื่อทีมอื่นขาย

กติกาในการใช้

1. Dead Line ในการกำหนด Portfolio Allocation คือ วันจันทร์ 09:30 ตามเวลาประเทศไทย
2. เงินไหลเข้าพอร์ต รวมกันทั้งอาทิตย์ต้องไม่มากไปกว่า port allocation
3. เงินไหลออกจากพอร์ต รวมกันทั้งอาทิตย์ต้องไม่มากไปกว่า port allocation
4. ถ้าทำผิดกฎข้อ 1, 2, และ 3 ทางทีมงานจะใช้ Port Value หารสองให้ ซึ่งเป็น port allocation สูงสุดที่แต่ละทีมกำหนดได้
5. ในกรณีที่ตั้ง port allocation ไว้ต่ำมากๆ จะได้รับความสนใจจากทีมงานมากเป็นพิเศษ

สรุป

การใช้ portfolio allocation นั้นเป็นการฝึกวินัยในการใช้จ่ายเงินในแต่ละอาทิตย์ นอกจากนั้นยังเป็นการบังคับให้เทรดเดอร์วางแผนล่วงหน้าว่าควรจะซื้อจะขายอะไร เท่าไหร่ในแต่ละอาทิตย์ กฎกติกายังไม่ final นะครับ จะขอ monitor ต่อสักพัก