Week 30 / 2011 S02E02

Bonus Cash Flows

Trader Performance

Team Performance

Week 30 / 2011 S02E01

Bonus Cash Flows

Trader Performance

Team Performance

Week 30 / 2011 รุ่นหนึ่ง

Bonus Cash Flows

Trader Performance

Team Performance

Portfolio Allocation Rules

Rule

1. Dead Line ในการกำหนด Portfolio Allocation คือ วันจันทร์ 09:30 ตามเวลาประเทศไทย 
2. เงินไหลเข้าพอร์ต รวมกันทั้งอาทิตย์ต้องไม่มากไปกว่า port allocation
3. เงินไหลออกจากพอร์ต รวมกันทั้งอาทิตย์ต้องไม่มากไปกว่า port allocation
4. ในกรณีที่ตั้ง port allocation ไว้ต่ำมากๆ จะได้รับความสนใจจากทีมงานมากเป็นพิเศษ

Penalty 1

ในกรณีซื้อหรือขายเกิน portfolio allocation ที่ตัวเองกำหนดไว้ ระบบจำคำนวณ system allocation ให้โดยนำวงเงินที่ใช้จริง บวกกับ ส่วนต่างของ port allocation และ วงเงินที่ใช้จริง

ต.ย.1 ตั้ง port allocation ไว้ 1,000 ขายออกไป 9,000 ระบบจะปรับให้ system allocation เป็น 9,000 + (9,000 - 1,000) = 17,000


ต.ย.2 ตั้ง port allocation ไว้ 1,000 ซื้อเข้ามา 1,100 ระบบจะปรับให้ system allocation เป็น 1,100 + (1,100 - 1,000) = 1,200

จากตัวอย่างโทษนี้จะหนักขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทรดเดอร์ซื้อขายเกิน allocation มากขึ้นเรื่อยๆ และในทางกลับกัน โทษนี้จะผลน้อยสำหรับคนที่พลาดจริงๆ  ในกรณีที่หลุดวงเงินที่กำหนดไว้ทั้งสองขา (ซื้อและขาย) จะนำขาที่มากที่สุดมาคิด system allocation ครับ


Penalty 2

สำหรับคนที่ไม่ได้ตั้ง portfolio allocation ภายในเวลาที่กำหนด สามารถเทรดได้ตามปกติ เมื่อมีการเทรดระบบจะคิด system allocation ให้เองดังนี้

Port Value หารสอง + ส่งนต่างของวงเงินที่ใช้จริง กับ Port Value หารสอง

ต.ย. เทรดเดอร์โบ มี portfolion 65,000 ขายหุ้น ก. จำนวน n หุ้นออกจากพอร์ตได้เงินเข้าพอร์ตเป็นจำนวน 3,000 บาท ระบบจะคิด port allocation ให้เป็น 32,500 + (32,500 - 3,000) = 62,000.

โทษนี้เหมือนจะหนักมาก แต่จริงๆแล้วทางระบบยังอนุญาติให้มีการเทรดได้ ทำให้ไม่เสียโอกาสในกรณีที่ลืมแล้วหุ้นขึ้นแรงมาก


สุดท้ายนี้อยากจะย้ำอีกครั้งครับว่า Trader Performance Point ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Bonus Cash Flows แต่อย่างใด บางครั้งการแหกกฎอาจจะเป็นผลดีต่อสุขภาพพอร์ตโดยแลกกับ Trader Performance Point

Week 29 / 2011 S02E02

Bonus Cash Flows

Trader Performance

Team Performance

Week 29 / 2011 S02E01

Bonus Cash Flows

Trader Performance

Team Performance

Week 29 / 2011 รุ่นหนึ่ง

Bonus Cash Flows

Trader Performance

Team Performance

Portfolio Allocation

หลังจากที่ได้ขอความคิดเห็นจากน้องเทรดเดอร์ไปแล้ว ทางทีมงานก็ตัดสินใจว่าจะยังคง port allocation เอาไว้ให้ใช้กันตามเดิมนะครับ แต่ขอเพิ่มกรอบกติกามาตกลงร่วมกันเล็กน้อยครับ

Port Allocation นั้นเป็นการกำหนด limit การเทรดของแต่ละอาทิตย์ที่ เทรดเดอร์ของแต่ละทีมประกาศให้ทางทีมงานรับทราบ ซึ่งตัว port allocation นี้เองที่ทางทีมงานจะนำไปใช้ในการคำนวณ trader performance point

Port Allocation เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวแปรในการเทรนครั้งนี้ ที่เทรดเดอร์แต่ละคนสามารถกำหนดได้ ซึ่ง  เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการฝึกการวางแผนการเทรดในแต่ละอาทิตย์

ความหมายของ Port Allocation

เมือเทรดเดอร์ได้กำหนด allocation มาแล้ว แปลว่า CASH (not profit) ที่จะไหลเข้าออกจาก พอร์ตในแต่ละอาทิตย์นั้นจะต้องไม่เกินที่เทรดเดอร์คนนั้นๆ กำหนดไว้

ต.ย.
หากเทรดเดอร์โบ กำหนด port allocation ไว้ 5000 บาท เทรดเดอร์โบ มีสิทธิที่จะซื้อ (cash outflow) หุ้นรวมกันทั้งอาทิตย์ไม่เกิน 5000 บาท และ ขาย (cash inflow) มูลค่ารวมกันทั้งอาทิตย์ไม่เกิน 5000 บาท

แนวทางในการใช้งาน

Port allocation นั้นจะโยงอยู่กับการขายเสียส่วนใหญ่ เพราะคนที่ขายได้เท่านั้นถึงจะมี Trader Performance Point

ถ้าเทรดเดอร์ทำการบ้านกันดีๆ จะพอมองออกว่า อาทิตย์ไหนน่าจะใช้เงินซื้อเท่าไหร่ หากนำตัวเลขนี้ไปกำหนดเป็น port allocation และทำสามารถกิน Bonus Cash Flows ได้  ก็จะทำให้เทรดเดอร์คนนั้นได้ Optimal Trader Performance Point (ต.ย. ทีมที่ขายได้ทีมเดียวในกลุ่ม)

หากรู้ว่าจะซื้ออะไร รู้ว่าจะขายอะไร ในอาทิตย์นั้นๆ แล้วและนำมูลค่านั้นๆมากำหนดเป็น port allocation จะทำให้การคิดค่า trader performance point เป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (optimum)

ข้อจำกัด

การกำหนด port allocation ไว้ต่ำในอาทิตย์ที่ทีมอื่นไม่ขายกันเลยจะทำให้เทรดเดอร์ได้เปรียบในอาทิตย์ที่ เทรดเดอร์ท่านนั้นทำ cash flow ได้อยู่คนเดียวในกลุ่ม จะได้แต้มสูงกว่าปกติในอาทิตย์นั้นๆ แต่ในขณะเดียวกันนั้น จะเสียเปรียบมากหากกำหนดไว้ต่ำ เมื่อทีมอื่นขาย

กติกาในการใช้

1. Dead Line ในการกำหนด Portfolio Allocation คือ วันจันทร์ 09:30 ตามเวลาประเทศไทย
2. เงินไหลเข้าพอร์ต รวมกันทั้งอาทิตย์ต้องไม่มากไปกว่า port allocation
3. เงินไหลออกจากพอร์ต รวมกันทั้งอาทิตย์ต้องไม่มากไปกว่า port allocation
4. ถ้าทำผิดกฎข้อ 1, 2, และ 3 ทางทีมงานจะใช้ Port Value หารสองให้ ซึ่งเป็น port allocation สูงสุดที่แต่ละทีมกำหนดได้
5. ในกรณีที่ตั้ง port allocation ไว้ต่ำมากๆ จะได้รับความสนใจจากทีมงานมากเป็นพิเศษ

สรุป

การใช้ portfolio allocation นั้นเป็นการฝึกวินัยในการใช้จ่ายเงินในแต่ละอาทิตย์ นอกจากนั้นยังเป็นการบังคับให้เทรดเดอร์วางแผนล่วงหน้าว่าควรจะซื้อจะขายอะไร เท่าไหร่ในแต่ละอาทิตย์ กฎกติกายังไม่ final นะครับ จะขอ monitor ต่อสักพัก

Week 28 / 2011 S02E02

Bonus Cash Flows

Trader Performance

Team Performance

Week 28 / 2011 S02E01

Bonus Cash Flows

Trader Performance

Team Performance

Week 27 / 2011 รุ่นหนึ่ง

Bonus Cash Flows

Trader Performance

Team Performance

Week 27 / 2011 S02E02

Bonus Cash Flows

Trader Performance

Team Performance

Week 27 / 2011 S02E01

Bonus Cash Flows

Trader Performance

Team Performance

Week 27 / 2011 รุ่นหนึ่ง

Bonus Cash Flows

Trader Performance

Team Performance